Risk-Adjusted Performance of American and European Clean-Energy Portfolios
Štúdia zostavuje dve portfóliá zelenej energie s ôsmimi aktívami, ktoré zahŕňajú akcie z USA a Európy, s cieľom posúdiť, ktoré portfólio prináša lepšiu výkonnosť upravenú o riziko. Analýza využíva pokročilé metriky výkonnosti, ukazovatele Stutzer a Omega, pričom tradičný Sharpeov pomer slúži ako ref...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | , |
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Englisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|