Risk-Adjusted Performance of American and European Clean-Energy Portfolios

Štúdia zostavuje dve portfóliá zelenej energie s ôsmimi aktívami, ktoré zahŕňajú akcie z USA a Európy, s cieľom posúdiť, ktoré portfólio prináša lepšiu výkonnosť upravenú o riziko. Analýza využíva pokročilé metriky výkonnosti, ukazovatele Stutzer a Omega, pričom tradičný Sharpeov pomer slúži ako ref...

ver descrição completa

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Živkov, Dejan
Outros Autores:	Kuzman, Boris, Radosavljević, Katica
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	inglês
Assuntos:	portfólio výkonnosť energia zelená akcie riziko investori USA Európa
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!