Risk-Adjusted Performance of American and European Clean-Energy Portfolios

Štúdia zostavuje dve portfóliá zelenej energie s ôsmimi aktívami, ktoré zahŕňajú akcie z USA a Európy, s cieľom posúdiť, ktoré portfólio prináša lepšiu výkonnosť upravenú o riziko. Analýza využíva pokročilé metriky výkonnosti, ukazovatele Stutzer a Omega, pričom tradičný Sharpeov pomer slúži ako ref...

Descrizione completa

Dettagli Bibliografici

Autore principale:	Živkov, Dejan
Altri autori:	Kuzman, Boris, Radosavljević, Katica
Natura:	Capitolo di libro
Lingua:	inglese
Soggetti:	portfólio výkonnosť energia zelená akcie riziko investori USA Európa
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!