Oil Price Shock in the US and the Euro Area – Evidence From the Shadow Rate and the Term Premium

Skúmanie dôsledkov zmien cien ropy na ekonomiku USA a eurozóny. Na overenie transmisného kanála, cez ktorý ropný šok ovplyvňuje ekonomiku, bol použitý jednosmerný Grangerov test kauzality doplnený o interpretáciu funkcií impulznej odozvy viacerých špecifikácií VAR. Rast významu časovej prémie v časo...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Pažický, Martin
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	politika menová ropa ceny sadzby úrokové prémie modely autoregresné eurozóna USA
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!