Portfolio Selection Model Using CVAR and MDD Risk Measures

Konštrukcia modelu výberu portfólia, ktorý zohľadňuje oba aspekty investičného rizika. Meria podmienenú hodnotu v riziku (CVaR) a maximum čerpania (MDD). Súbor efektívnych riešení pre stanovené parametre modelu, ktoré odrážajú rôzne kombinácie stanovených hodnôt, očakávaných výnosov a rizík.

Salvato in:
Autore principale: Pekár, Juraj, 1972-
Altri autori: Brezina, Ivan, 1963-, Reiff, Marian, 1978-
Natura: Capitolo di libro
Lingua:inglese
Soggetti:
optimalizácia
diverzifikácia
riziko
opatrenia
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000naa$a2200000$$$4500
001 0286379
005 20250325122144.5
041 0 |a eng 
044 |a SK 
245 1 0 |a Portfolio Selection Model Using CVAR and MDD Risk Measures  |c Juraj Pekár, Ivan Brezina, Marian Reiff 
520 |a Konštrukcia modelu výberu portfólia, ktorý zohľadňuje oba aspekty investičného rizika. Meria podmienenú hodnotu v riziku (CVaR) a maximum čerpania (MDD). Súbor efektívnych riešení pre stanovené parametre modelu, ktoré odrážajú rôzne kombinácie stanovených hodnôt, očakávaných výnosov a rizík. 
610 2 0 |a optimalizácia 
610 2 0 |a diverzifikácia 
610 2 0 |a riziko 
610 2 0 |a opatrenia 
100 1 |a Pekár, Juraj, 1972- 
700 1 |a Brezina, Ivan, 1963- 
700 1 |a Reiff, Marian, 1978- 

Documenti analoghi