Portfolio Selection Model Using CVAR and MDD Risk Measures
Konštrukcia modelu výberu portfólia, ktorý zohľadňuje oba aspekty investičného rizika. Meria podmienenú hodnotu v riziku (CVaR) a maximum čerpania (MDD). Súbor efektívnych riešení pre stanovené parametre modelu, ktoré odrážajú rôzne kombinácie stanovených hodnôt, očakávaných výnosov a rizík.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | , |
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | inglés |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|