Identification of Investment Strategies for Portfolio Selection Utilizing the Markov Switching Model and Optimization Model of Portfolio Selection with Conditional Value-at-Risk

Použitie údajov o finančných aktívach na vytvorenie portfólia. Markovov model prepínania režimov. Identifikácia trhu pomocou Markovovho modelu prepínania režimov. Odporúčania pre investovanie na základe modelu výberu portfólia pre rôzne trhové režimy. Alternatívne spôsoby investovania a investičné m...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Pekár, Juraj, 1972-
Other Authors:	Brezina, Ivan, 1963-, Reiff, Marian, 1978-
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	stratégia investičná portfólio modely investícií investovanie riziko investičné indexy akciové
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!