Identification of Investment Strategies for Portfolio Selection Utilizing the Markov Switching Model and Optimization Model of Portfolio Selection with Conditional Value-at-Risk

Použitie údajov o finančných aktívach na vytvorenie portfólia. Markovov model prepínania režimov. Identifikácia trhu pomocou Markovovho modelu prepínania režimov. Odporúčania pre investovanie na základe modelu výberu portfólia pre rôzne trhové režimy. Alternatívne spôsoby investovania a investičné m...

Descrizione completa

Salvato in:
Autore principale: Pekár, Juraj, 1972-
Altri autori: Brezina, Ivan, 1963-, Reiff, Marian, 1978-
Natura: Capitolo di libro
Lingua:inglese
Soggetti:
stratégia investičná
portfólio
modely investícií
investovanie
riziko investičné
indexy akciové
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000naa$a2200000$$$4500
001 0287724
005 20240502083918.7
041 0 |a eng 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Identification of Investment Strategies for Portfolio Selection Utilizing the Markov Switching Model and Optimization Model of Portfolio Selection with Conditional Value-at-Risk  |c Juraj Pekár, Ivan Brezina, Marian Reiff 
520 |a Použitie údajov o finančných aktívach na vytvorenie portfólia. Markovov model prepínania režimov. Identifikácia trhu pomocou Markovovho modelu prepínania režimov. Odporúčania pre investovanie na základe modelu výberu portfólia pre rôzne trhové režimy. Alternatívne spôsoby investovania a investičné modely. 
610 2 0 |a stratégia investičná 
610 2 0 |a portfólio 
610 2 0 |a modely investícií 
610 2 0 |a investovanie 
610 2 0 |a riziko investičné 
610 2 0 |a indexy akciové 
100 1 |a Pekár, Juraj, 1972- 
700 1 |a Brezina, Ivan, 1963- 
700 1 |a Reiff, Marian, 1978- 

Documenti analoghi