Measuring Systemic Risk in the Global Banking Sector: A Cross-Quantilogramnetwork Approach
Navrhujeme nový index systémového rizika založený na vzájomnej závislosti extrémnych klesajúcich pohybov výnosov akcií pomocou krížového kvantilogramu a prístupu sieťovej analýzy. Zatiaľ čo kvantilová závislosť umožňuje citlivosť v čase poklesu trhu, vlastnosti topologickej siete umožňujú zachytiť p...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | , , , |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | inglese |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|