Risk Aggregation Using B11 Copula
Modelovanie rizikových závislostí pomocou funkcií kopule je dôležitým faktorom v procese agregácie rizík v interných modeloch poisťovní. Inovatívny prístup v tejto oblasti je založený na tvorbe takých rizikových scenárov, ktoré by mohli mať významný vplyv na určenie rizikového kapitálu. Objasnenie m...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | |
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | slovaque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
MARC
| LEADER | 00000naa$a2200000$$$4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0289774 | ||
| 005 | 20240502083931.5 | ||
| 041 | 0 | |a slo | |
| 044 | |a CZ | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Risk Aggregation Using B11 Copula |c Vladimír Mucha, Lea Škrovánková |
| 520 | |a Modelovanie rizikových závislostí pomocou funkcií kopule je dôležitým faktorom v procese agregácie rizík v interných modeloch poisťovní. Inovatívny prístup v tejto oblasti je založený na tvorbe takých rizikových scenárov, ktoré by mohli mať významný vplyv na určenie rizikového kapitálu. Objasnenie možnosti agregácie rizík pomocou dvojrozmernej B11 kopuly. Simulácia dvojrozmernej spoločnej distribúcie pomocou tejto kopuly je užitočná na pochopenie základnej myšlienky agregácie rizík pomocou multivariačnej kopuly MB11. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a modelovanie |
| 610 | 2 | 0 | |a simulácia |
| 610 | 2 | 0 | |a poisťovne |
| 610 | 2 | 0 | |a modely |
| 610 | 2 | 0 | |a solventnosť |
| 610 | 2 | 0 | |a riziko |
| 610 | 2 | 0 | |a riadenie rizík |
| 610 | 2 | 0 | |a agregácia |
| 610 | 2 | 0 | |a funkcie matematické |
| 100 | 1 | |a Mucha, Vladimír, 1976- | |
| 700 | 1 | |a Škrovánková, Lea, 1954- | |