Risk Aggregation Using B11 Copula

Modelovanie rizikových závislostí pomocou funkcií kopule je dôležitým faktorom v procese agregácie rizík v interných modeloch poisťovní. Inovatívny prístup v tejto oblasti je založený na tvorbe takých rizikových scenárov, ktoré by mohli mať významný vplyv na určenie rizikového kapitálu. Objasnenie m...

Full description

Saved in:
Main Author: Mucha, Vladimír, 1976-
Other Authors: Škrovánková, Lea, 1954-
Format: Book Chapter
Language:Slovak
Subjects:
modelovanie
simulácia
poisťovne
modely
solventnosť
riziko
riadenie rizík
agregácia
funkcie matematické
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000naa$a2200000$$$4500
001 0289774
005 20240502083931.5
041 0 |a slo 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Risk Aggregation Using B11 Copula  |c Vladimír Mucha, Lea Škrovánková 
520 |a Modelovanie rizikových závislostí pomocou funkcií kopule je dôležitým faktorom v procese agregácie rizík v interných modeloch poisťovní. Inovatívny prístup v tejto oblasti je založený na tvorbe takých rizikových scenárov, ktoré by mohli mať významný vplyv na určenie rizikového kapitálu. Objasnenie možnosti agregácie rizík pomocou dvojrozmernej B11 kopuly. Simulácia dvojrozmernej spoločnej distribúcie pomocou tejto kopuly je užitočná na pochopenie základnej myšlienky agregácie rizík pomocou multivariačnej kopuly MB11. 
610 2 0 |a modelovanie 
610 2 0 |a simulácia 
610 2 0 |a poisťovne 
610 2 0 |a modely 
610 2 0 |a solventnosť 
610 2 0 |a riziko 
610 2 0 |a riadenie rizík 
610 2 0 |a agregácia 
610 2 0 |a funkcie matematické 
100 1 |a Mucha, Vladimír, 1976- 
700 1 |a Škrovánková, Lea, 1954- 

Similar Items