ESG vs Conventional Indices: Comparing Efficiency in the Ukrainian Stock Market

Tento dokument skúma efektivitu trhu na ukrajinskom akciovom trhu s cieľom zistiť, či existujú rozdiely medzi tradičnými a ESG indexmi. Skúmajú sa rôzne vlastnosti údajov súvisiace s efektívnosťou trhu - stálosť (na tieto účely sa používa analýza R/S), stacionárnosť (testy ADF), normalita (Kolmogoro...

Full description

Saved in:
Main Author: Plastun, Alex
Other Authors: Makarenko, Inna, Huliaieva, Liudmyla, Guzenko, Tetiana, Shalyhina, Iryna
Format: Book Chapter
Language:English
Subjects:
trh akciový
indexy akciové
efektívnosť
analýzy
ESG
Ukrajina
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Summary:Tento dokument skúma efektivitu trhu na ukrajinskom akciovom trhu s cieľom zistiť, či existujú rozdiely medzi tradičnými a ESG indexmi. Skúmajú sa rôzne vlastnosti údajov súvisiace s efektívnosťou trhu - stálosť (na tieto účely sa používa analýza R/S), stacionárnosť (testy ADF), normalita (Kolmogorov-Smirnoff test, Anderson-Darling test), odolnosť voči anomáliám trhu, atď. Databáza obsahuje denné údaje z 2 konvenčných ukrajinských akciových indexov (UX a PFT) a indexu ESG (WIG Ukrajina) za obdobie 2015–2022. Zistenia naznačujú, že neexistujú žiadne významné rozdiely medzi tradičnými a ESG indexmi.

Similar Items