Rozdelenie celkovej škody a výpočet významných súvisiacich hodnôt v programe maxima
1. pilier smernice Solventnosť II je zameraný na stanovenie minimálnej kapitálovej požiadavky MCR a kapitálovej požiadavky na solventnosť SCR, ktoré sú poisťovne povinné vykazovať. 2. pilier cieli na interné riadenie a hodnotenie rizík zo strany poisťovacích spoločností, aj formou interných modelov....
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | |
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | slovaque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
| Résumé: | 1. pilier smernice Solventnosť II je zameraný na stanovenie minimálnej kapitálovej požiadavky MCR a kapitálovej požiadavky na solventnosť SCR, ktoré sú poisťovne povinné vykazovať. 2. pilier cieli na interné riadenie a hodnotenie rizík zo strany poisťovacích spoločností, aj formou interných modelov. Znalosť celkovej škody a jej rozdelenia hrá dôležitú úlohu pri výpočte SCR, aj pri efektívnom riadení a analýze rizík (v súvislosti s 1. a 2. pilierom smernice). V článku uvádzame spôsoby určenia rozdelenia celkovej škody presne s využitím konvolúcií a simulatívne. Určenie rozdelenia celkovej škody a výpočty dôležitých hodnôt súvisiacich s celkovou škodou ako sú číselné charakteristiky, konkrétne pravdepodobnosti, kvantily, hodnoty VaR, CVaR realizujeme v softvéri Maxima. |
|---|