The Effect of Stock Market Overvaluation on Merton’s Model

Mertonov model kreditného rizika sa používa na odhadovanie individuálnych pravdepodobností zlyhania. Odhaduje sa, že probitová regresia porovná predikčnú schopnosť modelu počas internetovej bubliny so zvyškom vzorky pri kontrole priemyselných a ekonomických podmienok.

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Tabaček, Jakub, 1991-
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	inglês
Assuntos:	trh akciový hodnotenie zlyhanie trhu burzy cenných papierov ekonomika
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!