The Effect of Stock Market Overvaluation on Merton’s Model

Mertonov model kreditného rizika sa používa na odhadovanie individuálnych pravdepodobností zlyhania. Odhaduje sa, že probitová regresia porovná predikčnú schopnosť modelu počas internetovej bubliny so zvyškom vzorky pri kontrole priemyselných a ekonomických podmienok.

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Tabaček, Jakub, 1991-
Médium:	Kapitola
Jazyk:	English
Predmet:	trh akciový hodnotenie zlyhanie trhu burzy cenných papierov ekonomika
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!