Determining the Investors’ Strategy During the COVID-19 Crisis Based on the S&P 500 Stock Index

Analýza možnej návratnosti zvolenej investičnej stratégie na základe optimalizačného modelu výberu portfólia na základe miery rizika CVaR (Conditional Value at Risk) počas krízy Covid-19 a predkrízového obdobia. Vplyv krízy Covid-19 na rozhodovanie investorov prostredníctvom rizikového opatrenia CVa...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Pekár, Juraj, 1972-
Otros Autores:	Brezina, Ivan, 1963-, Reiff, Marian, 1978-
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	stratégia investičná pandémia koronavírus indexy akciové modely návratnosť investícií portfólio riziko model Value at Risk
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!