The Use of Copula in the Credit Risk Model Using R
Úverové riziko je riziko straty v dôsledku neschopnosti, alebo neochoty zmluvnej strany splniť dohodnuté podmienky zmluvy. Úverové hodnotenie (kredit rating) zohráva dôležitú úlohu pri hodnotení úverového rizika. Používa sa, ako externe (poskytované pre jednotlivé dlhové nástroje špecializovanými ra...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Slovak |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Úverové riziko je riziko straty v dôsledku neschopnosti, alebo neochoty zmluvnej strany splniť dohodnuté podmienky zmluvy. Úverové hodnotenie (kredit rating) zohráva dôležitú úlohu pri hodnotení úverového rizika. Používa sa, ako externe (poskytované pre jednotlivé dlhové nástroje špecializovanými ratingovými agentúrami), tak aj interne (bonita klienta). Vzhľadom na enormný nárast derivátov, obchodovania, objavujú sa menej transparentné formy úverového rizika. Dôležitú úlohu tu zohrávajú úverové metódy (modely), ktoré dnes majú komerčné softvérové výstupy, používané v praxi. |
|---|