The Use of Copula in the Credit Risk Model Using R

Úverové riziko je riziko straty v dôsledku neschopnosti, alebo neochoty zmluvnej strany splniť dohodnuté podmienky zmluvy. Úverové hodnotenie (kredit rating) zohráva dôležitú úlohu pri hodnotení úverového rizika. Používa sa, ako externe (poskytované pre jednotlivé dlhové nástroje špecializovanými ra...

Description complète

Enregistré dans:
Auteur principal: Páleš, Michal, 1984-
Autres auteurs: Gogola, Ján, 1977-
Format: Chapitre de livre
Langue:slovaque
Sujets:
modely
riziko
riziko úverové
jazyky programovacie
bonita
klienti
Tags: Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!

MARC

LEADER 00000naa$a2200000$$$4500
001 0305587
005 20251105135319.3
041 0 |a slo 
044 |a SK 
245 1 0 |a The Use of Copula in the Credit Risk Model Using R  |c Michal Páleš, Ján Gogola 
520 |a Úverové riziko je riziko straty v dôsledku neschopnosti, alebo neochoty zmluvnej strany splniť dohodnuté podmienky zmluvy. Úverové hodnotenie (kredit rating) zohráva dôležitú úlohu pri hodnotení úverového rizika. Používa sa, ako externe (poskytované pre jednotlivé dlhové nástroje špecializovanými ratingovými agentúrami), tak aj interne (bonita klienta). Vzhľadom na enormný nárast derivátov, obchodovania, objavujú sa menej transparentné formy úverového rizika. Dôležitú úlohu tu zohrávajú úverové metódy (modely), ktoré dnes majú komerčné softvérové ​​výstupy, používané v praxi. 
610 2 0 |a modely 
610 2 0 |a riziko 
610 2 0 |a riziko úverové 
610 2 0 |a jazyky programovacie 
610 2 0 |a bonita 
610 2 0 |a klienti 
100 1 |a Páleš, Michal, 1984- 
700 1 |a Gogola, Ján, 1977- 

Documents similaires