Navigating the Low Interest Rate Landscape: Assessing Liquidity Positions of EU Banks under the LCR Constraint

Tento dokument skúma vplyv ukazovateľa krytia likvidity (LCR) ako záväzného obmedzenia na banky. Pomocou panelového súboru údajov zahŕňajúceho 707 bánk nachádzajúcich sa v krajinách EÚ v rokoch 2012 až 2018 analyzujeme postupné zavádzanie LCR so začiatkom na 60 % v roku 2015 a dosiahnutím plnej impl...

Descripción completa

Guardado en:
Autor principal: Hanzlík, Petr
Otros Autores: Teplý, Petr
Formato: Capítulo de libro
Lenguaje:inglés
Materias:
likvidita
banky
úrok
vklady
sporiteľne
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0306145
005 20250114092325.1
041 0 |a eng 
044 |a SK 
245 1 0 |a Navigating the Low Interest Rate Landscape: Assessing Liquidity Positions of EU Banks under the LCR Constraint  |c Petr Hanzlík, Petr Teplý 
520 |a Tento dokument skúma vplyv ukazovateľa krytia likvidity (LCR) ako záväzného obmedzenia na banky. Pomocou panelového súboru údajov zahŕňajúceho 707 bánk nachádzajúcich sa v krajinách EÚ v rokoch 2012 až 2018 analyzujeme postupné zavádzanie LCR so začiatkom na 60 % v roku 2015 a dosiahnutím plnej implementácie na 100 % v roku 2018. Náš výskum odhaľuje pozitívny efekt LCR na vankúše likvidity a negatívny vplyv na pomer úverov ku vkladom, čo naznačuje posilnenie pozícií likvidity. Na rozdiel od očakávaní, odhady v piatich typoch bánk preukazujú významný vplyv LCR na všetky kategórie. 
610 2 0 |a likvidita 
610 2 0 |a banky 
610 2 0 |a úrok 
610 2 0 |a vklady 
610 2 0 |a sporiteľne 
100 1 |a Hanzlík, Petr 
700 1 |a Teplý, Petr 

Ejemplares similares