Constructing Prediction Regions for Exchange Rate Path Forecasts: The Potential of Calibration

Skúmame a porovnávame výkonnosť dvoch nových konkurenčných prístupov – simultánne predikčné regióny a bootstrap spoločné predikčné regióny – pri vytváraní pásiem neistoty pre prognózy konsenzuálnej cesty výmenného kurzu EUR/USD. Predikčné oblasti sú konštruované pomocou skutočných chýb predpovede ce...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
1. Verfasser: Fišera, Boris
Weitere Verfasser: Ostrihoň, Filip
Format: Buchkapitel
Sprache:Englisch
Schlagworte:
kurz výmenný
financie
predvídanie
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0307086
005 20250218092728.6
041 0 |a eng 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Constructing Prediction Regions for Exchange Rate Path Forecasts: The Potential of Calibration  |c Boris Fišera, Filip Ostrihoň 
520 |a Skúmame a porovnávame výkonnosť dvoch nových konkurenčných prístupov – simultánne predikčné regióny a bootstrap spoločné predikčné regióny – pri vytváraní pásiem neistoty pre prognózy konsenzuálnej cesty výmenného kurzu EUR/USD. Predikčné oblasti sú konštruované pomocou skutočných chýb predpovede cesty mimo vzorky vypočítaných na základe historických údajov o výmennom kurze EUR/USD. Tiež skúmame potenciál na zlepšenie oblastí simultánnej predikcie použitím princípu kalibrácie. Na meranie spoločnej presnosti jednotlivých intervalov za obdobie používame rodinnú predikčnú chybovosť a testy pomeru pravdepodobnosti na presnosť intervalov na posúdenie podmienených pokrytí. Zistili sme, že oblasti predikcie spojov zavádzania prevyšujú oblasti simultánnej predikcie na malej hodnotiacej vzorke. Zatiaľ čo kalibrácia môže zlepšiť výkon oblastí simultánnej predikcie, ďalšie cvičenia na robustnosť odhaľujú, že oblasti predikcie spojov bootstrapu sú vo všeobecnosti spoľahlivejšie z hľadiska bezpodmienečného pokrytia. Na druhej strane ani jedna metóda dostatočne nezohľadňuje závislosť v prognózach kurzu EUR/USD. 
610 2 0 |a kurz výmenný 
610 2 0 |a financie 
610 2 0 |a predvídanie 
100 1 |a Fišera, Boris 
700 1 |a Ostrihoň, Filip 

Ähnliche Einträge