Estimation of Risk-Neutral and Statistical Densities By Hermite Polynomial Approximation With an Application to Eurodollar Futures Options

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Auteur principal: Abken, Peter A.
Autres auteurs: Madan, Dilip B., Ramamurtie, Sailesh
Format: Livre
Langue:anglais
Publié: Atlanta Federal Reserve Bank of Atlanta 1996
Édition:1. ed.
Collection:Working Paper 96-5
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