Estimation of Risk-Neutral and Statistical Densities By Hermite Polynomial Approximation With an Application to Eurodollar Futures Options

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Abken, Peter A.
Otros Autores: Madan, Dilip B., Ramamurtie, Sailesh
Formato: Libro
Lenguaje:inglés
Publicado: Atlanta Federal Reserve Bank of Atlanta 1996
Edición:1. ed.
Colección:Working Paper 96-5
Materias:
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