Are standard deviations implied in currency option prices good predictors of future exchange rate volatility?

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Tamborski, Mariusz
Formato: Libro
Lenguaje:inglés
Publicado: San Domenico (FI) European University Institute 1994
Colección:EUI Working paper ECO No. 94/10
Materias:
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