Forecasting Day-Ahead Expected Shortfall on the EUR/USD Exchange Rate: The (I)relevance of Implied Volatility

Tento dokument skúma výhody rozšírenia ekonometrických modelov používaných pri predpovedaní očakávaného schodku, rizika meraného v dohode Basel III, s informáciami o implikovanej volatilite získanej z opčných kontraktov EUR/USD. Denné predpovede sa získavajú z niekoľkých tried ekonometrických modelo...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Lyócsa, Štefan, 1982-
Other Authors:	Plíhal, Tomáš, Výrost, Tomáš, 1978-
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	volatilita kurz výmenný mena modely ekonometrické
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!