Forecasting Day-Ahead Expected Shortfall on the EUR/USD Exchange Rate: The (I)relevance of Implied Volatility

Tento dokument skúma výhody rozšírenia ekonometrických modelov používaných pri predpovedaní očakávaného schodku, rizika meraného v dohode Basel III, s informáciami o implikovanej volatilite získanej z opčných kontraktov EUR/USD. Denné predpovede sa získavajú z niekoľkých tried ekonometrických modelo...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Lyócsa, Štefan, 1982-
Other Authors: Plíhal, Tomáš, Výrost, Tomáš, 1978-
Format: Book Chapter
Language:English
Subjects:
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0306128
005 20250529141934.6
041 0 |a eng 
044 |a NL 
245 1 0 |a Forecasting Day-Ahead Expected Shortfall on the EUR/USD Exchange Rate: The (I)relevance of Implied Volatility  |c Štefan Lyócsa, Tomáš Plíhal, Tomáš Výrost 
520 |a Tento dokument skúma výhody rozšírenia ekonometrických modelov používaných pri predpovedaní očakávaného schodku, rizika meraného v dohode Basel III, s informáciami o implikovanej volatilite získanej z opčných kontraktov EUR/USD. Denné predpovede sa získavajú z niekoľkých tried ekonometrických modelov: historická simulácia, EGARCH, HAR na báze kvantilovej regresie, spoločný model VaR a ES a kombinované prognózy. Overujeme, či sú výsledné očakávané predpovede schodku dobre špecifikované a testujeme presnosť modelov. Naše výsledky dokazujú, že informácie, ktoré poskytuje implikovaná volatilita s výhľadom do budúcnosti, sú cennejšie ako informácie v realizovaných meraniach so spätným pohľadom. Tieto výsledky platia vo viacerých špecifikáciách modelu, sú stabilné v čase, držia sa pri alternatívnych stratových funkciách a sú výraznejšie v obdobiach vyššej trhovej neistoty, keď je modelovanie rizík najdôležitejšie. 
610 2 0 |a volatilita 
610 2 0 |a kurz výmenný 
610 2 0 |a mena 
610 2 0 |a modely ekonometrické 
100 1 |a Lyócsa, Štefan, 1982- 
700 1 |a Plíhal, Tomáš 
700 1 |a Výrost, Tomáš, 1978-