Forecasting Day-Ahead Expected Shortfall on the EUR/USD Exchange Rate: The (I)relevance of Implied Volatility
Tento dokument skúma výhody rozšírenia ekonometrických modelov používaných pri predpovedaní očakávaného schodku, rizika meraného v dohode Basel III, s informáciami o implikovanej volatilite získanej z opčných kontraktov EUR/USD. Denné predpovede sa získavajú z niekoľkých tried ekonometrických modelo...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | , |
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | anglais |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Forecasting Day-Ahead Expected Shortfall on the EUR/USD Exchange Rate: The (I)relevance of Implied Volatility
- Forecasting Exchange Rate Volatility: The Case of the Czech Republic, Hungary and Poland
- Modelovanie volatility výmenných kurzov SKK/EUR a SKK/USD
- Viacrozmerné modely volatility: prípadová štúdia pre výmenné kurzy EUR/USD, GBP/USD a JPY/USD
- <The> Effect of Non-Trading Days on Volatility Forecasts in Equity Markets
- Volatility Forecasting of Strategically Linked Commodity ETFs: Gold-silver
- Stock Market Volatility Forecasting: Do We Need High-Frequency Data?