Forecasting Day-Ahead Expected Shortfall on the EUR/USD Exchange Rate: The (I)relevance of Implied Volatility
Tento dokument skúma výhody rozšírenia ekonometrických modelov používaných pri predpovedaní očakávaného schodku, rizika meraného v dohode Basel III, s informáciami o implikovanej volatilite získanej z opčných kontraktov EUR/USD. Denné predpovede sa získavajú z niekoľkých tried ekonometrických modelo...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | , |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | inglese |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|