Commodity prices and the CPI: cointegration, information, and signal extraction.

Teoretické základy vzťahu komoditná cena - úhrnná cena, podmienky, za ktorých komoditné ceny sú vhodnými informačnými premennými pre menovú politiku. Empirické výsledky ukazujúce, prečo nie sú komoditné ceny viac užitočné pre prognózy. Použitý model je adaptácie Fisher-Grayovho modelu pre dlhodobé z...

Descrizione completa

Dettagli Bibliografici

Autore principale:	Pecchenino, R.A
Natura:	Capitolo di libro
Lingua:	inglese
Soggetti:	ceny indexy cenové spotrebitelia inflácia prognózy modely ekonomicko-matematické komodity politika menová
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!