<A> central limit theorem for latin hypercube sampling.
Rozšírenie Steinovej vety (o tom, že integrál vzorkovania latinskej hyperkocky má menšiu variáciu než nezávislá integrácia metódou Monte Carlo s rovnakou distribúciou) na dôkaz centrálnej limitnej vety. Ukážka metódy, ako kombinovať riadiace variácie.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | anglais |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: <A> central limit theorem for latin hypercube sampling.
- Distribution estimation using concomitants of order statistics, with application to Monte Carlo simulation for the bootstrap.
- <A> Monte Carlo evaluation of the Box-Cox difference transformation.
- Normalization, probability distribution, and impulse responses
- Archimedova kopula
- Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování
- Constrained Monte Carlo maximum likelihood for dependent data.