Some empirical tests of the arbitrage pricing theory using transformation analysis.

Testovanie teórie arbitrážnych cien pri použití mesačných časových údajov fínskych podnikov kótovaných na Helsinskej burze v období 1970-86 - tri bežne používané indexy. Teória arbitrážnych cien ako model vysvetľujúci vzťahy medzi návratnosťou a rizikom. Použité údaje a štatistické metódy - faktorov...

Full description

Saved in:
Main Author: Yli-Olli, P.
Other Authors: Virtanen, I.
Format: Book Chapter
Language:English
Subjects:
metódy štatistické
papiere cenné
arbitráž
burzy peňažné
firmy
Fínsko
ceny
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 r011766
005 20221130112738.7
041 0 |a eng 
044 |a DE 
245 1 0 |a Some empirical tests of the arbitrage pricing theory using transformation analysis.  |c P. Yli-Olli, I. Virtanen 
520 |a Testovanie teórie arbitrážnych cien pri použití mesačných časových údajov fínskych podnikov kótovaných na Helsinskej burze v období 1970-86 - tri bežne používané indexy. Teória arbitrážnych cien ako model vysvetľujúci vzťahy medzi návratnosťou a rizikom. Použité údaje a štatistické metódy - faktorová analýza, regresívna analýza, transformačná analýza. 
610 2 0 |a metódy štatistické 
610 2 0 |a papiere cenné 
610 2 0 |a arbitráž 
610 2 0 |a burzy peňažné 
610 2 0 |a firmy 
610 2 0 |a Fínsko 
610 2 0 |a ceny 
100 1 |a Yli-Olli, P. 
700 1 |a Virtanen, I. 

Similar Items