Some empirical tests of the arbitrage pricing theory using transformation analysis.

Testovanie teórie arbitrážnych cien pri použití mesačných časových údajov fínskych podnikov kótovaných na Helsinskej burze v období 1970-86 - tri bežne používané indexy. Teória arbitrážnych cien ako model vysvetľujúci vzťahy medzi návratnosťou a rizikom. Použité údaje a štatistické metódy - faktorov...

Descrizione completa

Dettagli Bibliografici

Autore principale:	Yli-Olli, P.
Altri autori:	Virtanen, I.
Natura:	Capitolo di libro
Lingua:	inglese
Soggetti:	metódy štatistické papiere cenné arbitráž burzy peňažné firmy Fínsko ceny
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!