Nelineární CAPM

Model CAPM (Capital Asset Pricing Model) - 1. vedecká teória portfóliových investícií. Predpoklady CAPM. Lineárne koncepty hodnotenia - APT (Arbitrage Pricing Theory) a perceptron. Odvodenie nelineárneho CAPM. Neurónové siete ako nelineárna koncepcia hodnotenia. Použitie nelineárnych odhadov koefici...

Descrizione completa

Salvato in:
Autore principale: Kohout, Pavel
Natura: Capitolo di libro
Lingua:ceco
Soggetti:
modely nelineárne
model CAPM
portfólio
rozhodovanie
investície
riziko
papiere cenné
oceňovanie
siete neurónové
teória portfólia
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 r017627
005 20221205101705.6
041 0 |a cze 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Nelineární CAPM  |c P. Kohout 
520 |a Model CAPM (Capital Asset Pricing Model) - 1. vedecká teória portfóliových investícií. Predpoklady CAPM. Lineárne koncepty hodnotenia - APT (Arbitrage Pricing Theory) a perceptron. Odvodenie nelineárneho CAPM. Neurónové siete ako nelineárna koncepcia hodnotenia. Použitie nelineárnych odhadov koeficientov beta za predpokladu efektívneho trhu. Empirická podpora nelineárneho prístupu hodnotenia. 
610 2 0 |a modely nelineárne 
610 2 0 |a model CAPM 
610 2 0 |a portfólio 
610 2 0 |a rozhodovanie 
610 2 0 |a investície 
610 2 0 |a riziko 
610 2 0 |a papiere cenné 
610 2 0 |a oceňovanie 
610 2 0 |a siete neurónové 
610 2 0 |a teória portfólia 
100 1 |a Kohout, Pavel 

Documenti analoghi