Niektoré prístupy k modelovaniu chaotických ekonomických procesov
Princíp kointegrácie s jeho aplikáciou v modelovaní finančných a makroekonomických veličín. Modelovanie finančných veličín s vysokofrekvenčnými dátami a problematika sezónnosti devízových trhov. Problém nelinearity dát finančných veličín a možnosť odhadu parametrov ekonometrických modelov finančných...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | slovaque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Niektoré prístupy k modelovaniu chaotických ekonomických procesov
- Time-varying/sign-switching risk perception on foreign exchange markets
- Niektoré prístupy k modelovaniu hospodárskej dynamiky
- Are standard deviations implied in currency option prices good predictors of future exchange rate volatility?
- Vybrané prístupy k modelovaniu volatility ekonomických časových radov
- Modeling Exchange Rates Long-Run Dependence Versus Conditional Heteroscedasticity
- Targeting the Exchange Rate Under Inflation