Delta hedging
Pri zabezpečovaní si pozície na finančnom trhu (hedgingu) je možné použiť viacero nástrojov aj z derivátového trhu. Hedging pomocou opcií. Názov delta hedging je odvodený zo základných charakteristík opcií, ktorá sa nazýva delta. Delta opcie predstavuje hodnotu, o ktorú sa zmení opčná prémia určitej...
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | Slovak English |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: Delta hedging
- Pricing and Hedging Index Options under Stochastic Volatility <An> Empirical Examination
- Simultánny hedging pomocou derivátov
- Stratégie využívané pri očakávanom poklese trhu
- Hedging kurzového rizika pomocou finančných derivátov
- Špekulácia pri predpoklade vysoko volatilného vývoja cien na trhu
- Opcie v praxi