Arbitrážní souvislosti v ohodnocování úrokových swapů a úvěrové riziko
Arbitrážne súvislosti a vplyvy, ktoré pôsobia na určenie fixnej swapovej sadzby. Úrokový swap je možné syntetizovať, tzn. vytvoriť portfólio cenných papierov, ktoré sa bude chovať ako swap - tri prístupy: swap ako portfólio dlhopisov s fixným a pohyblivým kupónom, swap ako portfólio úrokových forwar...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Tschechisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | r041058 | ||
| 005 | 20231003122313.6 | ||
| 041 | 0 | |a cze | |
| 044 | |a CZ | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Arbitrážní souvislosti v ohodnocování úrokových swapů a úvěrové riziko |c Jiří Málek |
| 520 | |a Arbitrážne súvislosti a vplyvy, ktoré pôsobia na určenie fixnej swapovej sadzby. Úrokový swap je možné syntetizovať, tzn. vytvoriť portfólio cenných papierov, ktoré sa bude chovať ako swap - tri prístupy: swap ako portfólio dlhopisov s fixným a pohyblivým kupónom, swap ako portfólio úrokových forwardov, swap ako rozdiel úrokových kontraktov typu cap a floor. Vplyv úverového rizika na swapové rozpätie. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a arbitráž |
| 610 | 2 | 0 | |a swap |
| 610 | 2 | 0 | |a úrok |
| 610 | 2 | 0 | |a riziko |
| 610 | 2 | 0 | |a úver |
| 610 | 2 | 0 | |a portfólio |
| 610 | 2 | 0 | |a dlhopisy |
| 610 | 2 | 0 | |a sadzby úrokové |
| 610 | 2 | 0 | |a forwardy |
| 610 | 2 | 0 | |a hedging |
| 100 | 1 | |a Málek, Jiří | |