Arbitrážní souvislosti v ohodnocování úrokových swapů a úvěrové riziko

Arbitrážne súvislosti a vplyvy, ktoré pôsobia na určenie fixnej swapovej sadzby. Úrokový swap je možné syntetizovať, tzn. vytvoriť portfólio cenných papierov, ktoré sa bude chovať ako swap - tri prístupy: swap ako portfólio dlhopisov s fixným a pohyblivým kupónom, swap ako portfólio úrokových forwar...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Málek, Jiří
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Tschechisch
Schlagworte:	arbitráž swap úrok riziko úver portfólio dlhopisy sadzby úrokové forwardy hedging
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!