Posudzovanie rizikovosti investícií do majetkových cenných papierov
Dokončenie z č. 4/2002. Investor by mal poznať hodnotové vyjadrenie konkrétnej rizikovej situácie. Sofistikované rozhodnutie môže podporiť výsledkami aplikácie matematicko-štatistických, príp. iných exaktných metód: 1. Riziko ako štandardná odchýlka, 2. Riziko ako senzitivita, 3. Riziko ako Value-at...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Slowakisch Englisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | r046984 | ||
| 005 | 20240502071341.5 | ||
| 041 | 0 | |a slo | |
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Posudzovanie rizikovosti investícií do majetkových cenných papierov |c Peter Markovič |
| 520 | |a Dokončenie z č. 4/2002. Investor by mal poznať hodnotové vyjadrenie konkrétnej rizikovej situácie. Sofistikované rozhodnutie môže podporiť výsledkami aplikácie matematicko-štatistických, príp. iných exaktných metód: 1. Riziko ako štandardná odchýlka, 2. Riziko ako senzitivita, 3. Riziko ako Value-at-Risk (VaR). V rámci VaR dochádza k využívaniu rôznych prístupov: variačno-kovariačné modely, historické simulácie, simulácia Monte Carlo. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a papiere cenné |
| 610 | 2 | 0 | |a investície |
| 610 | 2 | 0 | |a riziko |
| 610 | 2 | 0 | |a rozhodovanie |
| 610 | 2 | 0 | |a podnik |
| 610 | 2 | 0 | |a metódy matematicko-štatistické |
| 610 | 2 | 0 | |a metóda Monte Carlo |
| 610 | 2 | 0 | |a simulácia |
| 100 | 1 | |a Markovič, Peter, 1974- | |