Documenti analoghi: Analýza dlhodobých a krátkodobých vzťahov medzi dvojicami vybraných európskych burzových indexov
- Existencia efektu dní týždňa pri analýze burzových výnosov a výmenných kurzov s využitím modelov TGARCH*
- Analýza vzťahov medzi dvojicami výmenných kurzov
- Modelovanie výnosov stredoeurópskych burzových indexov: Markovov model prepínania režimov
- Testovanie Grangerovej kauzality medzi výmennými kurzami a burzovými indexmi
- Analýza interakcií burzových trhov Spojeného kráľovstva a Nemecka prostredníctvom DVECH modelu
- Využitie cenového rozpätia pri analýze volatility
Autore: Chocholatá, Michaela, 1977-
- Modelovanie volatility výmenných kurzov SKK/EUR a SKK/USD
- Overenie platnosti parity kúpnej sily pre výmenné kurzy SKK/EUR, CZK/EUR a SKK/CZK
- Overenie kurzovej politiky v rámci Marshall-Lernerovej podmienky pre Slovenskú republiku
- Modelovanie volatility výmenných kurzov SKK/EUR a CZK/EUR pomocou modelov ARCH
- Vývoj denných hodnôt výmenných kurzov SKK/EUR a CZK/EUR s ohľadom na existenciu podmienenej heteroskedasticity
- Exchange rate and monetary policy in Slovak economy