Documenti analoghi: Breaks in dynamic conditional correlations of CEE-3 stock market indices
- Volatility and dynamic conditional correlations of European emerging stock markets
- Stock Market Networks: the Dynamic Conditional Correlation Approach
- How smooth is the stock market integration of CEE-3? William Davidson Institute working paper number 1079
- Volatility and Dynamic Conditional Correlations of Worldwide Emerging and Frontier Markets
- Stock returns and real activity: the dynamic conditional lagged correlation approach
- Shift Contagion with Endogenously Detected Volatility Breaks: The Case of CEE Stock Markets
Autore: Baumöhl, Eduard, 1982-
- Modely DCF a identifikácia determinujúcich veličín pomerových ukazovateľov trhovej hodnoty podniku
- Návrh IAS/IFRS pre malé a stredné podniky - finančné nástroje
- Regresný model P/E ukazovateľa založený na fundamentoch
- Identifikácia trhových neefektívností na základe makroekonomických veličín
- Skúmanie jednosmerných závislostí medzi svetovými akciovými indexmi
- Sporenie na akciovom trhu – dollar cost averaging