Shift Contagion with Endogenously Detected Volatility Breaks: The Case of CEE Stock Markets

Použitie údajov z búrz cenných papierov z troch stredoeurópskych a východoeurópskych (CEE) krajín a dvoch vyspelých krajín na prezentovanie metodológie validity existencie nákazy medzi týmito finančnými trhmi. Popis dát a metodológia. Empirické výsledky. Závery.

Bibliographic Details

Main Author:	Baumöhl, Eduard, 1982-
Other Authors:	Lyócsa, Štefan, 1982-, Výrost, Tomáš, 1978-
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	burzy cenných papierov volatilita trh peňažný metodológia stredná Európa východná Európa krajiny vyspelé
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!