Stock Price Volatility During the COVID-19 Pandemic: the GARCH Model

Reakcia cien akcií na Indonézskej burze cenných papierov (IDX) na COVID-19 pomocou modelu GARCH. Použitý model GARCH dokazuje, že počas pandémie COVID-19 sa volatilita cien akcií zvyšuje a vedie k poklesu abnormálnych výnosov.

Bibliographic Details

Main Author:	Endri, Endri
Other Authors:	Aipama, Widya, Razak, A., Sari, Laynita, Septiano, Renil
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	akcie volatilita burzy cenných papierov výnosy modely investori pandémia koronavírus Indonézia
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!