Stock Price Volatility During the COVID-19 Pandemic: the GARCH Model

Reakcia cien akcií na Indonézskej burze cenných papierov (IDX) na COVID-19 pomocou modelu GARCH. Použitý model GARCH dokazuje, že počas pandémie COVID-19 sa volatilita cien akcií zvyšuje a vedie k poklesu abnormálnych výnosov.

Dettagli Bibliografici

Autore principale:	Endri, Endri
Altri autori:	Aipama, Widya, Razak, A., Sari, Laynita, Septiano, Renil
Natura:	Capitolo di libro
Lingua:	inglese
Soggetti:	akcie volatilita burzy cenných papierov výnosy modely investori pandémia koronavírus Indonézia
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!