Stock Price Volatility During the COVID-19 Pandemic: the GARCH Model

Reakcia cien akcií na Indonézskej burze cenných papierov (IDX) na COVID-19 pomocou modelu GARCH. Použitý model GARCH dokazuje, že počas pandémie COVID-19 sa volatilita cien akcií zvyšuje a vedie k poklesu abnormálnych výnosov.

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Endri, Endri
Weitere Verfasser:	Aipama, Widya, Razak, A., Sari, Laynita, Septiano, Renil
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	akcie volatilita burzy cenných papierov výnosy modely investori pandémia koronavírus Indonézia
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!