Stock Price Volatility During the COVID-19 Pandemic: the GARCH Model

Reakcia cien akcií na Indonézskej burze cenných papierov (IDX) na COVID-19 pomocou modelu GARCH. Použitý model GARCH dokazuje, že počas pandémie COVID-19 sa volatilita cien akcií zvyšuje a vedie k poklesu abnormálnych výnosov.

Gespeichert in:
1. Verfasser: Endri, Endri
Weitere Verfasser: Aipama, Widya, Razak, A., Sari, Laynita, Septiano, Renil
Format: Buchkapitel
Sprache:Englisch
Schlagworte:
akcie
volatilita
burzy cenných papierov
výnosy
modely
investori
pandémia
koronavírus
Indonézia
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0280085
005 20211208090234.7
041 0 |a eng 
044 |a UA 
245 1 0 |a Stock Price Volatility During the COVID-19 Pandemic: the GARCH Model  |c Endri Endri, Widya Aipama, A. Razak, Laynita Sari, Renil Septiano 
520 |a Reakcia cien akcií na Indonézskej burze cenných papierov (IDX) na COVID-19 pomocou modelu GARCH. Použitý model GARCH dokazuje, že počas pandémie COVID-19 sa volatilita cien akcií zvyšuje a vedie k poklesu abnormálnych výnosov. 
610 2 0 |a akcie 
610 2 0 |a volatilita 
610 2 0 |a burzy cenných papierov 
610 2 0 |a výnosy 
610 2 0 |a modely 
610 2 0 |a investori 
610 2 0 |a pandémia 
610 2 0 |a koronavírus 
610 2 0 |a Indonézia 
100 1 |a Endri, Endri 
700 1 |a Aipama, Widya 
700 1 |a Razak, A. 
700 1 |a Sari, Laynita 
700 1 |a Septiano, Renil 

Ähnliche Einträge