Stock Price Volatility During the COVID-19 Pandemic: the GARCH Model

Reakcia cien akcií na Indonézskej burze cenných papierov (IDX) na COVID-19 pomocou modelu GARCH. Použitý model GARCH dokazuje, že počas pandémie COVID-19 sa volatilita cien akcií zvyšuje a vedie k poklesu abnormálnych výnosov.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Endri, Endri
Otros Autores:	Aipama, Widya, Razak, A., Sari, Laynita, Septiano, Renil
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	akcie volatilita burzy cenných papierov výnosy modely investori pandémia koronavírus Indonézia
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!