Stock Price Volatility During the COVID-19 Pandemic: the GARCH Model

Reakcia cien akcií na Indonézskej burze cenných papierov (IDX) na COVID-19 pomocou modelu GARCH. Použitý model GARCH dokazuje, že počas pandémie COVID-19 sa volatilita cien akcií zvyšuje a vedie k poklesu abnormálnych výnosov.

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Endri, Endri
Outros Autores:	Aipama, Widya, Razak, A., Sari, Laynita, Septiano, Renil
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	inglês
Assuntos:	akcie volatilita burzy cenných papierov výnosy modely investori pandémia koronavírus Indonézia
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!