Shift Contagion with Endogenously Detected Volatility Breaks: The Case of CEE Stock Markets
Použitie údajov z búrz cenných papierov z troch stredoeurópskych a východoeurópskych (CEE) krajín a dvoch vyspelých krajín na prezentovanie metodológie validity existencie nákazy medzi týmito finančnými trhmi. Popis dát a metodológia. Empirické výsledky. Závery.
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Ďalší autori: | , |
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | English |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|