Shift Contagion with Endogenously Detected Volatility Breaks: The Case of CEE Stock Markets
Použitie údajov z búrz cenných papierov z troch stredoeurópskych a východoeurópskych (CEE) krajín a dvoch vyspelých krajín na prezentovanie metodológie validity existencie nákazy medzi týmito finančnými trhmi. Popis dát a metodológia. Empirické výsledky. Závery.
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Outros Autores: | , |
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | inglês |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0144847 | ||
| 005 | 20240610131503.6 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a GB | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Shift Contagion with Endogenously Detected Volatility Breaks: The Case of CEE Stock Markets |c Eduard Baumöhl, Štefan Lyócsa, Tomáš Výrost |
| 520 | |a Použitie údajov z búrz cenných papierov z troch stredoeurópskych a východoeurópskych (CEE) krajín a dvoch vyspelých krajín na prezentovanie metodológie validity existencie nákazy medzi týmito finančnými trhmi. Popis dát a metodológia. Empirické výsledky. Závery. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a burzy cenných papierov |
| 610 | 2 | 0 | |a volatilita |
| 610 | 2 | 0 | |a trh peňažný |
| 610 | 2 | 0 | |a metodológia |
| 610 | 2 | 0 | |a stredná Európa |
| 610 | 2 | 0 | |a východná Európa |
| 610 | 2 | 0 | |a krajiny vyspelé |
| 100 | 1 | |a Baumöhl, Eduard, 1982- | |
| 700 | 1 | |a Lyócsa, Štefan, 1982- | |
| 700 | 1 | |a Výrost, Tomáš, 1978- | |