Ejemplares similares: Shift Contagion with Endogenously Detected Volatility Breaks: The Case of CEE Stock Markets
- Stock market integration between the CEE-4 and the G7 markets: asymmetric DCC and smooth transition approach
- Country and industry effects in CEE stock market networks: preliminary results
- Stock Price Volatility During the COVID-19 Pandemic: the GARCH Model
- How smooth is the stock market integration of CEE-3? William Davidson Institute working paper number 1079
- Srovnání volatility akciových indexů PX a FTSE 100
- Risk-Return Convergence in CEE Stock Markets: Structural Breaks and Market Volatility
Autor: Baumöhl, Eduard, 1982-
- Modely DCF a identifikácia determinujúcich veličín pomerových ukazovateľov trhovej hodnoty podniku
- Návrh IAS/IFRS pre malé a stredné podniky - finančné nástroje
- Regresný model P/E ukazovateľa založený na fundamentoch
- Identifikácia trhových neefektívností na základe makroekonomických veličín
- Skúmanie jednosmerných závislostí medzi svetovými akciovými indexmi
- Sporenie na akciovom trhu – dollar cost averaging