Documenti analoghi: Risk-Return Convergence in CEE Stock Markets: Structural Breaks and Market Volatility
- ESG Score Uncertainty and Excess Stock Returns: European Stock Market Case
- Shift Contagion with Endogenously Detected Volatility Breaks: The Case of CEE Stock Markets
- <The> Turn of the Month Effect on CEE Stock Markets
- January Anomalies on CEE Stock Markets
- <To> What extent are stock returns driven by mean and volatility spillover effects?-evidence from eight european stock markets
- Volatility and dynamic conditional correlations of European emerging stock markets
Autore: Lyócsa, Štefan, 1982-
Autore: Baumöhl, Eduard, 1982-
- Modely DCF a identifikácia determinujúcich veličín pomerových ukazovateľov trhovej hodnoty podniku
- Návrh IAS/IFRS pre malé a stredné podniky - finančné nástroje
- Regresný model P/E ukazovateľa založený na fundamentoch
- Identifikácia trhových neefektívností na základe makroekonomických veličín
- Skúmanie jednosmerných závislostí medzi svetovými akciovými indexmi
- Sporenie na akciovom trhu – dollar cost averaging