Registos relacionados: Využitie lineárneho modelu GARCH v súvislosti s analýzou akciového trhu
- Estimation and performance assessment of Value-at-Risk and expected shortfall based on long-memory GARCH-class models
- Analýza akciového trhu s využitím programovacieho jazyka R zameraná na obdobie pandémie Covid-19
- Zachytenie transmisného mechanizmu volatility medzi akciovými trhmi
- <The> Efficiency of GARCH Models in Realizing Value at Risk Estimates
- Analysis of Seasonal Anomalies: Evidence from the Czech PX Index
- Modeling volatility of DAX index using GARCH model
Autor: Závodný, Michal, 1998-
- Modelovanie volatility výnosov akcií diplomová práca
- Využívanie e-learningu pri vzdelávaní zamestnancov firiem pôsobiacich na Slovensku bakalárska práca
- Analýza akciového trhu s využitím programovacieho jazyka R zameraná na obdobie pandémie Covid-19
- Využitie lineárneho modelu GARCH v súvislosti s analýzou akciového trhu
- Use of the Kaplan-Meier Estimator in Actuarial Science
- Spúšťací mechanizmus katastrofických dlhopisov